更快的交易市场数据的体积速度和令人难以置信的增长意味着市场参与者必须利用前所未有的技术来管理风险。SmartBrief聊天杰瑞Hanweck Jr .)的创始人和CEOHanweck,了解市场趋势技术和实时风险分析。
作为一个已经在交易技术的前沿二十多年,你见过的技术需要市场参与者如何进化?
金融市场已经发生了极大的改变20年来。从技术的角度来看,电子交流已近100%,使高频交易,算法执行和电子市场。由于这些变化,报价仅交易量飙升——美国股票期权市场峰值超过每秒2500万报价和交易,而七年前不到150万只。这些快速变化创造一个巨大的负担买方和卖方技术公司,以及交易所和清算所。
从经济学的角度来看,市场和应对风险的理解也发生了变化。三十年前,我们经历了1987年的崩盘和储贷危机。二十年前,我们经受住了新兴市场危机和长期资本管理公司。然后dot.com繁荣…和萧条,紧随其后的是安然(Enron)和雷曼兄弟(Lehman Brothers)的破产,金融危机,经济衰退,2010年的闪电崩盘,和全球曼氏金融的瀑布和骑士资本。这些事件似乎深不可测,但每一次危机或事件带来了新的升值,金融市场的风险,和新的监管反应风险。
有一个潜在的主题:迫切需要更快、更好的实时风险管理在买方、卖方和清算所。技术进步使得交易变得更快,而他们也使得高性能的风险管理。经济和监管环境加强风险管理的要求,实时风险管理在最前列。
你收到客户的什么与管理相关的独特挑战的惊人增长市场数据的体积吗?
说明这一点,指数增长我们看到美国股票期权市场转化为需要能够处理峰值超过每天200亿报价和交易——大约每天500 GB的数据。在这些市场经营的公司面临着一个大数据问题:如何接收、消化,存储和应对所有数据?过去,银行或代理,或资产管理器可以管理数据处理自己内部员工。然而现在,这些公司需要大数据的专家,高速网络和高性能计算。大幅提升,持续随着数据量持续增长,需要额外的资源来管理。金博宝188所以金融公司向供应商像Hanweck专门处理这些大量的数据,并能提供消化,可操作的分析他们以可控的方式。这是实时analytics-as-a-service简而言之。
过去一年,政治事件Brexit和美国总统大选以不同的方式影响市场。贵公司的产品如何帮助客户浏览此类风险?
这些事件是不同的比其他最近的市场冲击,但有相似性,结果是意想不到的,市场的反应是迅速而波动。这些类型的事件表明了实时风险管理需要在今天的市场已经全面了解你的投资组合,或客户的投资组合,在市场压力影响你做出任何调整基于实时视图。
