OpenGamma正在开发一个开放源码的方法对双边衍生品交易利润的计算,该公司宣布。OpenGamma正在与场外衍生品市场参与者在这个项目。
这是第一次开放获取利差源代码可以跨越多个行业参与者,使完全透明的独立、可核查的保证金计算场外衍生品交易将无法控制的任何实体。OpenGamma源代码将用于公司在公用事业和交易系统的公司希望将迎来一个新的时代的一致性和开放性。
“资本稀缺,金融公司比以往任何时候都更集中发展高附加值、自主创新而不是重新创建行业标准方法,”马斯Nakachi说OpenGamma CEO。“这就是为什么我们与业界合作,简化和民主化发展的市场结构的解决方案,这也从根本上降低运营和系统性风险通过固有的透明公开的源代码。我们相信未来的OTC市场结构将由透明度的必要性,因此,基于开放标准的。”
OpenGamma正在更新到当前HVaR-based模型从最初的ISDA SIMM纸,将使用一个不同的方法,成为被广泛使用在工业的批准。所有的源代码和版本可在Github.com上允许开发者社区评估和验证模型和方法公开。
特约作者:约翰·戴维斯
